Projeto de Backtesting com Bandas de Bollinger

Descrição

Este projeto tem como objetivo desenvolver um algoritmo em Python para realizar backtesting de ativos financeiros utilizando as Bandas de Bollinger. O backtesting é uma técnica essencial para avaliar a eficácia de estratégias de investimento, permitindo que os investidores testem suas abordagens com dados históricos antes de aplicá-las em tempo real.

O que são Bandas de Bollinger?

As Bandas de Bollinger são uma ferramenta de análise técnica criada por John Bollinger. Elas consistem em uma banda superior, uma banda inferior e uma média móvel simples (SMA) que forma a banda central. As bandas são ajustadas com base na volatilidade do preço do ativo, e a sua distância da média móvel é calculada usando o desvio padrão. As Bandas de Bollinger ajudam a identificar períodos de alta ou baixa volatilidade e possíveis sinais de compra ou venda.

Funcionalidades do Projeto

• Coleta de Dados: Importar dados históricos de preços de ativos financeiros (ações, moedas, etc.) a partir de fontes como APIs financeiras ou arquivos CSV.
• Cálculo das Bandas de Bollinger: Implementar o cálculo das bandas superior, inferior e da média móvel.
• Simulação de Estratégias: Testar diferentes estratégias de negociação baseadas nas Bandas de Bollinger, como a estratégia de rompimento ou reversão à média.
• Avaliação de Desempenho: Medir o desempenho das estratégias usando métricas como retorno total, drawdown, e outras métricas financeiras relevantes.
• Visualização: Gerar gráficos para visualizar os preços dos ativos, as Bandas de Bollinger e os sinais de compra/venda.