CTP 交易API实现

2025 年 4 月

本项目为学习用，使用SimNow的模拟环境，利用上期所的CTP API实现一个完整交易流程的主要功能。

项目功能

1. 实现数据的实时订阅
2. 数据订阅后通过ZeroMQ Push给策略引擎
3. 策略引擎从ZMQ中拉取数据，并将报单输送给交易API
4. 交易API实现下单，回调等功能

项目结构

CTP_API/
├── CMakeLists.txt                 # CMake构建文件
├── README.md                      # 项目说明文档
├── config.ini                     # 配置文件（SimNow账号配置）
├── run_mdapi_test.sh              # 行情模块测试脚本
├── test_market_data.sh            # 行情模块和ZeroMQ测试脚本
├── run_zmq_receiver.sh            # ZeroMQ接收器测试脚本
├── setup.sh                       # 项目环境设置脚本
├── setup_clean_api.sh             # CTP API设置脚本
└── src/                           # 源代码目录
    ├── main.cpp                   # 主程序入口
    ├── test_mdapi.cpp             # 行情模块测试程序
    ├── test_zmq_receiver.cpp      # ZeroMQ接收测试程序
    ├── mdapi/                     # 市场数据模块
    │   ├── MdSpi.h                # 市场数据回调接口类
    │   └── MdSpi.cpp              # 市场数据回调接口实现
    ├── traderapi/                 # 交易API模块
    │   ├── TraderSpi.h            # 交易回调接口类
    │   └── TraderSpi.cpp          # 交易回调接口实现
    └── strategy/                  # 策略引擎模块
        ├── StrategyEngine.h       # 策略引擎类
        └── StrategyEngine.cpp     # 策略引擎实现

依赖项

1. ZeroMQ (用于进程间通信)
2. CTP API 6.7.7 (用于市场数据和交易接口)
3. CMake (构建系统)
4. C++14 兼容的编译器

安装依赖项

1. 安装系统依赖

在MacOS上安装依赖项:

# 安装ZeroMQ
brew install zeromq

# 安装CMake (如果未安装)
brew install cmake

2. 下载CTP API

从上期所官网下载CTP API 6.7.7版本的MacOS版： http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm

下载完成后按照以下步骤处理：

# 创建API目录
mkdir -p CTP_API_Clean/API

# 复制API文件
cp -R TraderapiMduserapi_6.7.7_MacOS/API/* CTP_API_Clean/API/

# 移除macOS安全属性
xattr -d com.apple.quarantine CTP_API_Clean/API/thostmduserapi_se.framework/Versions/A/thostmduserapi_se
xattr -d com.apple.quarantine CTP_API_Clean/API/thosttraderapi_se.framework/Versions/A/thosttraderapi_se

构建与运行

配置文件

在运行程序前，需要编辑配置文件 config.ini，填入您的SimNow账号信息：

[CTP]
BrokerID=9999
UserID=您的SimNow账号
Password=您的SimNow密码
MdFrontAddr=tcp://218.202.237.33:10213  # 中国移动前置机地址
TradeFrontAddr=tcp://218.202.237.33:10203

[Instruments]
List=rb2510,IF2510

测试行情模块

项目提供了几种不同的测试脚本：

1. 只测试行情接收:

./run_mdapi_test.sh

2. 同时测试行情接收和ZeroMQ发布/订阅:

./test_market_data.sh

3. 单独测试ZeroMQ接收:

./run_zmq_receiver.sh

运行完整系统

# 从build目录运行
cd build
./bin/ctp_trading

修改策略

要修改交易策略，编辑 src/strategy/StrategyEngine.cpp 文件中的 OnMarketData 方法，实现您自己的交易逻辑。

注意事项

1. 本项目仅用于学习和研究，不应在实际交易环境中使用。
2. 使用SimNow环境进行测试时，需要注意交易时间限制。
3. 请遵守相关法律法规和交易所规则。
4. 海外用户可能无法直接连接中国内地的前置服务器，可能需要使用VPN或其他方法。

扩展方向

1. 实现完整的行情和交易数据持久化
2. 添加风控模块
3. 实现更复杂的策略引擎和回测系统
4. 添加Web界面进行监控和管理