Momentum

Este repositório contém a implementação da estratégias de investimento Momentum, feita pelos membros do Grupo Turing Quant. Implementação baseada no paper: Time Series Momentum by Tobias J. Moskowitza, Yao Hua Ooi and Lasse Heje Pedersen.

Uso

Para Para seu pleno uso, são necessárias algumas outras bibliotecas e credenciais. Para isso use o pip para instalar alguns pacotes em seu environment:

pip install pandas pandas_datareader numpy matplotlib

• O dataset foi omitido

Funções implementadas

• prepare_yahoo_df - Constroi o dataframe da maneira utilizada nas demais funções
• parkinson_vol - Estima a volatilidade a partir dos preço de Alta e de Baixa
• garman_klass_vol - Estima a volatilidade a partir dos seguintes preços: alta, baixa, abertura e fechamento
• tsmom - Simula a estrátegia de investimento em um período, retorna a rentabilidade no período simulado.
• csmom- Simula a estrátegia de investimento em um período, retorna a rentabilidade no período simulado.
• signal - Constroi o vetor de sinais Long ou Short no período simulado.
• backtesting - Realiza o backtesting em grande períodos.

Feito por:

• Lucas Leme Santos